개요

과거에 연구한 결과를 옮겨 왔습니다. 지금은 그떄보다 많이 발전하여 아래와 같은 방식은 사용하지 않습니다. 벡테스팅에 너무 치중하면 테스트 시점에 반드시 과적합(overfitting) 되기 때문 입니다

시스템 트레이딩은 다들 저와 비슷한 과정을 겪었을 것 같네요.

가정

• 종가 직전에 매매, 종가 매수
• 슬리피지와 체결이 되지 않는 경우의 수는 고려되지 않음
• 종목코드 252670 KODEX 200선물인버스2X 정보가 있는 일자가 2016.09.22 이므로 2016.09.22 부터 백테스팅 시작
• 테스트 기간은 20160922~20210115
• 항상 올인 하는 방법으로 복리 효과가 있는 방식
• 시작금액은 1억으로 시작
• 거래수수료 포함

결과

• 약 4년 4개월 가량 총 수익률은 772.75% 로 1억 합산 총액은 872753336
• 같은 기간 코스피는 50.55% 상승하였습니다
• 백테스팅 결과 횡보권 구간보다 변동성이 큰 구간이 수익이 큰것으로 나타남
• 아레와 같은 일별 상세 보유 종목 현금 / 자산 현황이 보이지만 게시글에서는 가독성을 위해 요약정보만 작성
• 하나의 고정된 알고리즘을 활용했는데 장기 하락장과 상승장을 인식하여 알고리즘 방식 변화 하는 부분을 추가할 필요가 있어 보임
• 종가 직전과 종가 단일가 매매로 일 하루에 1~2회 매매 하는 방식이므로 오차율은 적을 것으로 예상 됨
• 자산이 최고인 날 결과는 20210113 자산: 913330858

상세

• 20210115 자산: 872753336
• 현금: 17108
• 총 자산 변화율: 772.75
• 총 코스피 변화율: 50.55
• 총 코스닥 변화율: 40.74

년도별 상세

20160922 ~ 20161231

• 시작자산: 100000000
• 20160922 자산: 100000000
• 20161229 자산: 101882525
• 변화율: 1.88%

20170101 ~ 20170531

• 시작자산 101882525
• 20170102 자산: 102554833
• 20170531 자산: 134835235
• 변화율: 32.34%

20170601 ~ 20171231

• 시작자산 134835235
• 20170601 자산: 134056633
• 20171228 자산: 158499148
• 변화율: 17.55%

20180101 ~ 20180531

• 시작자산 158499148
• 20180102 자산: 159571721
• 20180531 자산: 157628547
• 변화율: -1.21%

20180601 ~ 20181231

• 시작자산 157628547
• 20180601 자산: 156006707
• 20181228 자산: 140498437
• 변화율: -10.86%

20190101 ~ 20190531

• 시작자산 140498437
• 20190102 자산: 137699447
• 20190531 자산: 175321658
• 변화율: 24.78%

20190601 ~ 20191231

• 시작자산 175321658
• 20190603 자산: 169607770
• 20191230 자산: 211782614
• 변화율: 20.79%

20200101 ~ 20200531

• 시작자산 211782614
• 20200102 자산: 206424220
• 20200529 자산: 460575559
• 변화율: 117.47%

20200601 ~ 20201231

• 시작자산 460575559
• 20200601 자산: 460501869
• 20201230 자산: 752618311
• 변화율: 63.41%

20210101 ~ 20210115

• 시작자산 752618311
• 20210104 자산: 793355587
• 20210115 자산: 872753336
• 변화율: 15.96%