추천 블로그, 추천영상
최근에 생각을 정리할겸 블로그를 작성 하다 보니 다른분들도 보았으면 하는 내용들이 뒤로 밀려서 추천하는 블로그 내용을 따로 모아놓고 이 내용이 가장 처음에 보이게 하려고 합니다. Read More
이 포스팅은 벡테스팅에서 실행될 수 있는 오류를 업데이트 해 나가려고 합니다.
아래 영상을보다 작성합니다
생존 편향
생존편향은 시장에서 살아남은 주식으로만 테스트하므로 생길 수 있는 오류입니다.
국내 종목은 아래에서 상폐종목 정보를 얻을 수 있습니다.
http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader/index.cmd?menuId=MDC02021301
국내종목에 한해서는 생존편향을 피해서 테스트해 볼 수 있습니다.
지수에 포함된 종목을 투자 한다면 벡테스팅 당시에 지수에 포함된 종목정보를 알아야 합니다.
미래참조 편향
분기별 재무재표는 3개월 뒤쯤에 데이터를 확인할 수 있는 경우가 많습니다. 벡테스팅 당시에 지연을 사용하지 않고 당시 재무제표가 있다고 가정하는 형태의 오류입니다.
관련 방안은 데이터를 사용할때 시간지연을 활용해서 사용하면 됩니다. 평균에서 최대값 사이값을 사용하면 오류를 최소화할 수 있습니다.
과최적합 과적합 Overfitting
관련된 내용용은 아래 내용참조